Zeige 9 von 9 Ergebnissen zum Stichwort Marktpreisrisiko (Alle anzeigen)
MPR - Erfahrungsaustausch II
Zum Abschluss der MPR-Serie werden in dieser Veranstaltung die bisherigen Erfahrungen erörtert. Profitieren Sie vom Austausch mit anderen Sparkassen und mit den Referenten.
MPR-Schulung - MMWD Variabel verzinsliches Geschäft
Fachliche sowie technisch-anwendungsbezogene Grundlagen für die Anwendungskomponente AVG (Analyse Variables Geschäft) stehen im Mittelpunkt dieser Veranstaltung.
MPR-Schulung - technische Voraussetzungen, Regelabläufe, Szenariorechnung
In dieser Anwenderschulung zum Marktpreisrisiko (MPR) stehen die fachlichen sowie technisch-anwendungsbezogene Grundlagen für die Messung des Marktpreisrisikos im Mittelpunkt. Sie lernen live die Anwendungsteile von IDH-MPR (Oberflächen der neuen Banksteuerung für MPR) kennen.
MPR - Erfahrungsaustausch I
Zum Abschluss der MPR-Serie werden in dieser Veranstaltung die bisherigen Erfahrungen erörtert. Profitieren Sie vom Austausch mit anderen Sparkassen und mit den Referenten.
Rollout Banksteuerung 2023 (MPR): Anwenderschulung MPR (online)
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die Neuerungen im Bereich MPR zum Release 23.0 vermittelt. Sie werden in die Lage versetzt, die Inhalte dieser Anwenderschulung zum Backtesting und zur Validierung in Ihrer Sparkasse umzusetzen und die notwendigen Schritte in MPR eigenständig durchzuführen.
GBS – Adverses Szenario (Modul 9)
In der Schulung lernen Sie die notwendigen Schritte kennen, um das standardisierte adverse Szenario "Schwerer konjunktureller Abschwung" in IDH-GBS zu erstellen. Dafür werden die weiteren Teilszenarien der Risikoarten mit der notwendigen Parametrisierung angelegt. Im Nachgang der Schulung können Sie das adverse Szenario berechnen und im Vergleich zum Planszenario resultierende Effekte plausibilisieren. Der Fokus liegt auf der Parametrisierung des adversen Szenarios in IDH-GBS.
Rollout Banksteuerung - Marktpreisrisko
Die Einführung der Anwendung MPR ist der erste Themenblock im Rahmen des Rollouts Banksteuerung. Ziel dieses Themenblocks ist es, die Umstellung der Ermittlung der Marktpreisrisiken auf die Datenversorgung aus dem IDH (integrierter Datenhaushalt) und die Anwendung der neuen Methoden des MPR in den Instituten sicherzustellen.
Marktpreis- und Liquiditätsrisikosteuerung aus Revisionssicht (online)
Marktpreisrisiken ergeben sich aus potenziellen Verlusten, die an Märkten aufgrund der Veränderung von Marktpreisen und Marktparametern entstehen. In Sparkassen haben das Zinsänderungsrisiko und dessen Auswirkungen auf die Fristentransformation die größte Relevanz. Das Liquiditätsrisiko betrachtet vor allem das Zahlungsunfähigkeitsrisiko durch Gegenüberstellen von ein- und ausgehenden Zahlungsströmen sowie das Refinanzierungsrisiko, welches sich durch steigende Bonitätsaufschläge am Markt ergibt. Lernen Sie hierzu für revisionsspezifische Risikobetrachtungen die Grundzüge in diesem Seminar kennen.
Verfahren und Instrumente der Gesamtbanksteuerung im Fokus der Revision
Rentabilitäts- und Risikobetrachtungen sowie strenge Auflagen der Bankenaufsicht an das Reporting erfordern eine funktionsfähige Gesamtbanksteuerung. Auch die Interne Revision ist zunehmend gefragt, auf Gesamtbankebene durch geeignete Prüfungshandlungen ein wirksames Risiko-, Ertrags- und Kapitalmanagement sicherzustellen. Erwerben Sie in dieser Veranstaltung die hierzu nötigen grundlegenden Kenntnisse einschließlich der IT-Lösungen der Finanz Informatik.